木下さん卒論_backup
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[技術資料]]~
*目次 [#e890b3d5]
#CONTENTS
**[[売買ルールの基礎知識]] [#o4c5ab32]
**1. 目標 [#i67428c5]
FXや金，株価のtickを取得しそれらから時間足データを作成す...
テクニカル分析，グレンジャー因果性分析をすることでオンラ...
**2 wsl [#kbde4fb5]
とりあえず、WSL2のインストールから始める。
管理者権限でPowerShellを開き、次のコマンドを入力する。
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-...
次に、同じくpowershellでwindowsのどのシステムを使用してい...
systeminfo | Select-String "システムの種類"
コマンドプロンプトの場合はこれ
systeminfo | find "システムの種類"
次にwindowsのバージョンを確認する。バージョンとビルド番号...
-x64 システムの場合: バージョン 1903 以降、 ビルド 18362 ...
-ARM64 システムの場合: バージョン 2004 以降、 ビルド 1904...
-18362 より前のビルドは WSL 2 をサポートしていません。 Wi...
WSL 2 をインストールする前に、" 仮想マシン プラットフォー...
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMac...
お使いのパソコンを&size(20){&color(red,white){再起動};};...
次にWSL2Linuxカーネル更新プログラムパッケージをダウンロー...
[[x64:https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslbl...
[[ARM64:https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wsl...
ダウンロード後、ダウンロードしたファイルを実行する。
次に、次のコマンドで、新しい Linux ディストリビューション...
wsl --set-default-version 2
次に、Ubuntu 20.04 LTSをMicrosoft Storeからインストールす...
下のリンクに行って入手を選択する。
[[Ubuntu 20.04 LTS:https://www.microsoft.com/store/apps/9...
複数のデバイスで使うか聞かれたら必要ないと答える。
その後、起動し、ユーザー名とパスワードを設定する。もちろ...
このユーザー名およびパスワードは、インストールする Linux ...
ユーザーがユーザー名およびパスワードを作成すると、そのア...
このアカウントは、Linux 管理者と見なされ、sudo (Super Use...
**3. 【Windows】pythonのパッケージとMT5のインストール[#kb...
-MacはMT5が対応していないため、Windowsで作業を行う。~
(以下のサイトのようにしてMacでもできないことはないが、Win...
参考サイト[[Mac OSでのプラットフォームのインストール:http...
以下のサイトを参考にして行った。~
参考サイト[[第九回 MT5とPythonを連携してみよう！:https://...
pythonは予めインストールされているものとする。~
また、プログラムの見やすさや、実行のしやすさにおいて、vis...
（うまくPythonがインストールできない事例があったのでイン...
リンク先確認：[[Pythonのインストール方法（Windows）]]~
ubuntuの場合，pipが初期でインストールされていない？からイ...
sudo apt install python3-pip
でインストール．
Win10ではコマンドプロンプトを起動し、必要なライブラリをイ...
インストールの仕方はコマンドプロンプトで~
pip install MetaTrader5
のように入力してインストールする。
今回インストールが必要なのは、
-MetaTrader5
-pytz
-pandas
-numpy
-(mplfinance)
(インジケータの計算に利用するTA-Libはインストールの仕方が...
その後以下のサイトからMT5をインストールする。~
※ここでのMT5は前述したpip install MetaTrader5のMT5とは名...
下記のリンクでインストールするものはアプリ~
[[MetaTrader 5をダウンロードしましょう:https://www.metatr...
MT5での最低取引量は0.01lot(10000通貨）なので残高は大体10...
MT5の左上のファイル→デモ口座を開くから残高を増やすことが...
**4. TA-Libのインストール [#hde192be]
参考サイト[[Windows環境のPythonでTA-Libを使えるようにする...
+環境の確認
まず、使っているパソコンが何ビットなのを確認する。~
「スタート」→「コントロールパネル」→「システムとセキュリ...
ここに書いてある「システムの種類」が32ビットなのか64ビッ...
次に、使っているpythonのバージョンを確認する。コマンドプ...
python -V
と入力するとpythonのバージョンが確認できる。~
~
+ダウンロード
コンパイル済みのTA-Libをダウンロードします。~
[[Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packag...
上記のURLの中に「TA-Lib」があるので探す。
TA-Libにもいろんなバージョンがあり、その中で自分の環境に...
TA_Lib‑0.4.17‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl
これをダウンロードする。「win_amd64」がパソコンのビット数...
その後、ダウンロードファイルを、さきほどコマンドプロンプ...
~
+インストール
ダウンロードしたので、インストールする。コマンドプロンプ...
python -m pip install TA_Lib‑0.4.17‑cp36‑cp36m‑win_amd64...
と打ち込む。(TA_Lib以下を自分がインストールしたものに書き...
Successfully installed ~~~
と表示されたら完了。
**4. MT5で自動取引を行う～準備～ [#ma1025ac]
注意点として、口座番号は上記で作ったXMの口座IDである。
最初に自分が取引に使用する市場の気配値を表示させる.
※もし、ウィンドウが出てきたらで自動売買の許可にチェックを...
#ref(MT5準備.png,,30%)
その後、上のタブからツール→オプションで下記の画像の箇所に...
#ref(５.png,,30%)
これでMT5はpythonを用いたオーダーリクエストに応じてくれる...
*木下卒業研究 [#u1b391ed]
*プログラムの流れ [#e890b3d5]
**1,データ取得 [#g329190e]
MT5から市場のtickデータを取得し,common.csvで指定した時間...
#ref(15.png,,30%)
tickdata.pyやgolddata.pyなどの流れは以下のようになってい...
+MT5からTickデータを取得し，Tickデータに付随している時間...
+指定秒足(10S，30S，1M)でリサンプリングしそれぞれのデータ...
+最新の時間足データが保存されたデータフレームを、次のイン...
OHLCVが保存されたcsvは指定した行数に達すると,古い順から削...
tickdata.pyやgolddata.pyはバックグラウンドで常に動かして...
**2.パラメータの最適化 [#lcddfb22]
csvファイルから時間足データを取得し，使用するインジケータ...
#ref(backtest.png,,30%)
各インジケーターの最適化プログラム(indi_@@@.py)の流れは以...
+それぞれのインジケーターの名前が入ったcsvファイル(OHLCV_...
+Backtesting.pyをもちいてそれぞれのインジケーターの計算に...
+最適化したときのパラメータの結果をcsvファイル(para_@@@.c...
+各時間足で最適化されたパラメータを用いた際の評価指標を比...
各indi_@@@.pyのプログラムはバックグラウンドで常に動かして...
**3.市場間分析 [#lcddfb22]
円ドルや株価などの異なる市場間の分析を行う．時間足データ...
#ref(市場間分析.PNG,,30%)
causal.pyの流れとしては単位根検定，共和分検定を行った後に...
グレンジャー因果分析を行う。相関はすべての市場で求めて、...
このプログラムもバックグラウンドで常に動かす．
詳しくは木下のところにある参考文献から勉強してください．
-[[参考文献:https://www.pu-toyama.ac.jp/IS/IIE/Wiki.IIE.I...
プログラムを実装するにあたり参考にしたサイトも張っておき...
-[[pythonで時系列解析(因果推論):https://qiita.com/omuram/...
**4.各市場に出ている売買シグナルの抽出 [#lcddfb22]
バックテストにおいて時間足を選択しパラメータの選択を行っ...
#ref(シグナル.png,,30%)
画像のように各市場対する各インジケータのシグナルをcsvに保...
**5.シグナルと市場間分析の結果を用いた取引 [#lcddfb22]
#ref(teian3.PNG,,30%)
~
**order request [#g329190e]
https://metasys-seeker.com/index/%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%9A...
終了行:
[[技術資料]]~
*目次 [#e890b3d5]
#CONTENTS
**[[売買ルールの基礎知識]] [#o4c5ab32]
**1. 目標 [#i67428c5]
FXや金，株価のtickを取得しそれらから時間足データを作成す...
テクニカル分析，グレンジャー因果性分析をすることでオンラ...
**2 wsl [#kbde4fb5]
とりあえず、WSL2のインストールから始める。
管理者権限でPowerShellを開き、次のコマンドを入力する。
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-...
次に、同じくpowershellでwindowsのどのシステムを使用してい...
systeminfo | Select-String "システムの種類"
コマンドプロンプトの場合はこれ
systeminfo | find "システムの種類"
次にwindowsのバージョンを確認する。バージョンとビルド番号...
-x64 システムの場合: バージョン 1903 以降、 ビルド 18362 ...
-ARM64 システムの場合: バージョン 2004 以降、 ビルド 1904...
-18362 より前のビルドは WSL 2 をサポートしていません。 Wi...
WSL 2 をインストールする前に、" 仮想マシン プラットフォー...
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMac...
お使いのパソコンを&size(20){&color(red,white){再起動};};...
次にWSL2Linuxカーネル更新プログラムパッケージをダウンロー...
[[x64:https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslbl...
[[ARM64:https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wsl...
ダウンロード後、ダウンロードしたファイルを実行する。
次に、次のコマンドで、新しい Linux ディストリビューション...
wsl --set-default-version 2
次に、Ubuntu 20.04 LTSをMicrosoft Storeからインストールす...
下のリンクに行って入手を選択する。
[[Ubuntu 20.04 LTS:https://www.microsoft.com/store/apps/9...
複数のデバイスで使うか聞かれたら必要ないと答える。
その後、起動し、ユーザー名とパスワードを設定する。もちろ...
このユーザー名およびパスワードは、インストールする Linux ...
ユーザーがユーザー名およびパスワードを作成すると、そのア...
このアカウントは、Linux 管理者と見なされ、sudo (Super Use...
**3. 【Windows】pythonのパッケージとMT5のインストール[#kb...
-MacはMT5が対応していないため、Windowsで作業を行う。~
(以下のサイトのようにしてMacでもできないことはないが、Win...
参考サイト[[Mac OSでのプラットフォームのインストール:http...
以下のサイトを参考にして行った。~
参考サイト[[第九回 MT5とPythonを連携してみよう！:https://...
pythonは予めインストールされているものとする。~
また、プログラムの見やすさや、実行のしやすさにおいて、vis...
（うまくPythonがインストールできない事例があったのでイン...
リンク先確認：[[Pythonのインストール方法（Windows）]]~
ubuntuの場合，pipが初期でインストールされていない？からイ...
sudo apt install python3-pip
でインストール．
Win10ではコマンドプロンプトを起動し、必要なライブラリをイ...
インストールの仕方はコマンドプロンプトで~
pip install MetaTrader5
のように入力してインストールする。
今回インストールが必要なのは、
-MetaTrader5
-pytz
-pandas
-numpy
-(mplfinance)
(インジケータの計算に利用するTA-Libはインストールの仕方が...
その後以下のサイトからMT5をインストールする。~
※ここでのMT5は前述したpip install MetaTrader5のMT5とは名...
下記のリンクでインストールするものはアプリ~
[[MetaTrader 5をダウンロードしましょう:https://www.metatr...
MT5での最低取引量は0.01lot(10000通貨）なので残高は大体10...
MT5の左上のファイル→デモ口座を開くから残高を増やすことが...
**4. TA-Libのインストール [#hde192be]
参考サイト[[Windows環境のPythonでTA-Libを使えるようにする...
+環境の確認
まず、使っているパソコンが何ビットなのを確認する。~
「スタート」→「コントロールパネル」→「システムとセキュリ...
ここに書いてある「システムの種類」が32ビットなのか64ビッ...
次に、使っているpythonのバージョンを確認する。コマンドプ...
python -V
と入力するとpythonのバージョンが確認できる。~
~
+ダウンロード
コンパイル済みのTA-Libをダウンロードします。~
[[Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packag...
上記のURLの中に「TA-Lib」があるので探す。
TA-Libにもいろんなバージョンがあり、その中で自分の環境に...
TA_Lib‑0.4.17‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl
これをダウンロードする。「win_amd64」がパソコンのビット数...
その後、ダウンロードファイルを、さきほどコマンドプロンプ...
~
+インストール
ダウンロードしたので、インストールする。コマンドプロンプ...
python -m pip install TA_Lib‑0.4.17‑cp36‑cp36m‑win_amd64...
と打ち込む。(TA_Lib以下を自分がインストールしたものに書き...
Successfully installed ~~~
と表示されたら完了。
**4. MT5で自動取引を行う～準備～ [#ma1025ac]
注意点として、口座番号は上記で作ったXMの口座IDである。
最初に自分が取引に使用する市場の気配値を表示させる.
※もし、ウィンドウが出てきたらで自動売買の許可にチェックを...
#ref(MT5準備.png,,30%)
その後、上のタブからツール→オプションで下記の画像の箇所に...
#ref(５.png,,30%)
これでMT5はpythonを用いたオーダーリクエストに応じてくれる...
*木下卒業研究 [#u1b391ed]
*プログラムの流れ [#e890b3d5]
**1,データ取得 [#g329190e]
MT5から市場のtickデータを取得し,common.csvで指定した時間...
#ref(15.png,,30%)
tickdata.pyやgolddata.pyなどの流れは以下のようになってい...
+MT5からTickデータを取得し，Tickデータに付随している時間...
+指定秒足(10S，30S，1M)でリサンプリングしそれぞれのデータ...
+最新の時間足データが保存されたデータフレームを、次のイン...
OHLCVが保存されたcsvは指定した行数に達すると,古い順から削...
tickdata.pyやgolddata.pyはバックグラウンドで常に動かして...
**2.パラメータの最適化 [#lcddfb22]
csvファイルから時間足データを取得し，使用するインジケータ...
#ref(backtest.png,,30%)
各インジケーターの最適化プログラム(indi_@@@.py)の流れは以...
+それぞれのインジケーターの名前が入ったcsvファイル(OHLCV_...
+Backtesting.pyをもちいてそれぞれのインジケーターの計算に...
+最適化したときのパラメータの結果をcsvファイル(para_@@@.c...
+各時間足で最適化されたパラメータを用いた際の評価指標を比...
各indi_@@@.pyのプログラムはバックグラウンドで常に動かして...
**3.市場間分析 [#lcddfb22]
円ドルや株価などの異なる市場間の分析を行う．時間足データ...
#ref(市場間分析.PNG,,30%)
causal.pyの流れとしては単位根検定，共和分検定を行った後に...
グレンジャー因果分析を行う。相関はすべての市場で求めて、...
このプログラムもバックグラウンドで常に動かす．
詳しくは木下のところにある参考文献から勉強してください．
-[[参考文献:https://www.pu-toyama.ac.jp/IS/IIE/Wiki.IIE.I...
プログラムを実装するにあたり参考にしたサイトも張っておき...
-[[pythonで時系列解析(因果推論):https://qiita.com/omuram/...
**4.各市場に出ている売買シグナルの抽出 [#lcddfb22]
バックテストにおいて時間足を選択しパラメータの選択を行っ...
#ref(シグナル.png,,30%)
画像のように各市場対する各インジケータのシグナルをcsvに保...
**5.シグナルと市場間分析の結果を用いた取引 [#lcddfb22]
#ref(teian3.PNG,,30%)
~
**order request [#g329190e]
https://metasys-seeker.com/index/%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%9A...
ページ名:
![[PukiWiki]](image/pukiwiki.png "[PukiWiki]")
