![[PukiWiki]](image/pukiwiki.png "[PukiWiki]")
#author("2021-11-29T22:26:33+00:00","","") #author("2021-11-29T22:39:45+00:00","","") [[技術資料]] #Contents *システムの概要 [#m9c9b9e0] +MT5からTickデータを取得，指定した時間足ごとにリサンプリングし，csvファイルに保存． #ref(detaget.png,,75%) +csvファイルから時間足データを取得し，15個のインジケーターそれぞれを同時に最適化，最適なパラメータをそれぞれ保存． #ref(paraopt.png,,75%) +全てのパラメータにおける最適な値をファイルから取得，そのパラメーターを使用し直交表に基づいた16個のルールについてバックテスト，そのときの評価指標を取得．~ 直交表と評価指標を回帰分析しそれぞれのインジケーターの主効果を算出し，それらをもちいて2^15通りの組み合わせに対して評価の予測値を算出．~ 全ての評価値を用いて最適なルールの組み合わせを選択する． #ref(ruleselect.png,,75%) +最適なルールの組み合わせで実際に売買を行う． *動作を確認している環境 [#t0064c54] 以下の環境で，動作を確認している．~ ''OS：Windows 10 Home（Version 20H2）''~ ''Python：Version 3.8.10''~ *準備する [#k6cdbfdb] **MetaTrader 5 [#ya5de976] 「MetaTrader 5」（以下，「MT5」）は，外国為替市場（FX）などを取引するためのプラットフォームである．~ ***ダウンロードとインストール [#u5c54cc5] ''[[【公式サイト】:https://www.metatrader5.com/ja/download]]''からインストーラをダウンロードし，インストールする．~ **Python [#ece37e57] 「Python」は，インタープリタ型のプログラミング言語であり，ほかのプログラミング言語よりも，「ライブラリ」と呼ばれる拡張機能を簡単にダウンロード，インストールし，自身のプログラムに組みこめることが特徴である． ***ダウンロードとインストール [#o75393de] ''[[【公式サイト】:https://www.python.org/downloads/]]''から，適切なインストーラをダウンロードし，インストールする．~ バージョンは，サポート期間中のものであればどれでもよいと思われるが，~ この記事を執筆したときのバージョンは，前述のとおり「3.8.10」である．~ くわしい手順は，''[[【このページ】:https://www.javadrive.jp/python/install/index1.html]]''あたりを参考にするとよいだろう． 正しくインストールされていれば，コマンドプロンプトで''「py -V」''とコマンドを実行すると，~ インストールされているバージョンが表示されるはずである． **Pythonのライブラリ [#i5fc50d1] 以下は，プログラムで使用しているPythonのライブラリである．~ - ''&color(green){MetaTrader5};'' - ''&color(green){datetime};'' - ''&color(green){pandas};'' - ''&color(green){numpy};'' - ''&color(green){mplfinance};'' - ''&color(green){backtesting};'' - ''&color(green){scikit-learn};'' - ''&color(green){pulp};'' - ''&color(red){talib};'' ''&color(green){みどりで書かれたライブラリ};''は，コマンドプロンプトで「''py -m pip install ［パッケージ名］''」を実行すると，Pythonに標準で付属しているソフトウェア「pip」が，便利なことに，インターネットから勝手にダウンロードしてインストールしてくれる．~ ''&color(red){あかで書かれたライブラリ};（talib）''は，「pip」でもインターネットから拾ってこられないため((厳密にいうと，「pip」でダウンロードできるライブラリは，「Python Package Index（PyPI）」に登録されているものだけであり，「talib」はそこに登録されていない．))，手動でダウンロードする必要がある．~ ***TA-Lib（talib）のダウンロードとインストール [#n55fdf8c] ''[[【公式サイト】:https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#ta-lib]]''から，適切なものをダウンロードする．~ 例外もあるが，基本的には以下のようなファイル名になっている．~ ''TA_Lib-&color(blue){x.x.x};-cp&color(red){yy};-cp&color(red){yy};-win&color(green){z};.whl''~ ・&color(blue){x.x.x};：TA-Libのバージョン（「0.4.21」など）~ ・''&color(red){yy};：Pythonのバージョン（たとえば，「&color(red){3};.&color(red){8};.10」であれば「&color(red){38};」）''~ ・''&color(green){z};：Windows OSのビット数（64ビットであれば「&color(green){_amd64};」，32ビットであれば「&color(green){32};」）''~ Pythonのバージョン，およびWindows OSのビット数は，コマンドプロンプトで，~ それぞれ「''py -V''」，「''echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE%''」を実行することで，確認できる． ダウンロードしたら，コマンドプロンプトで，~ 「''py -m pip install .\Downloads\TA_Lib-&color(blue){x.x.x};-cp&color(red){yy};-cp&color(red){yy};-win&color(green){z};.whl''」~ を実行する．正しくインストールされれば，「''Successfully installed~~~''」と表示される．~ **プログラム [#uab55c35] 以下のフォルダに，卒論に記載されているシステムのプログラムなどがある．~ ――――――――――~ #ref(MT5.zip) ――――――――――~ ダウンロードののち，解凍して，「C:\Users\［ユーザ名］\」など，~ 分かりやすいところに置くとよいだろう．~ フォルダのなかは，以下のようになっている．~ - ''src'' -- ''&color(red){tick_data.py};'' MT5を介してTickを取得するプログラム -- ''indi'' 各インジケータごとに，パラメータを最適化するプログラム --- ''&color(red){indi_AROON.py};'' --- ''&color(red){indi_BBAND.py};'' --- ''&color(red){indi_CCI.py};'' --- ''&color(red){indi_DMI.py};'' --- ''&color(red){indi_EMA.py};'' --- ''&color(red){indi_MACD.py};'' --- ''&color(red){indi_MFI.py};'' --- ''&color(red){indi_MOM.py};'' --- ''&color(red){indi_ROC.py};'' --- ''&color(red){indi_RSI.py};'' --- ''&color(red){indi_STOCH.py};'' --- ''&color(red){indi_TRIX.py};'' --- ''&color(red){indi_TSF.py};'' --- ''&color(red){indi_ULTOSC.py};'' --- ''&color(red){indi_WillR.py};'' -- ''&color(red){rule_generator.py};'' 最適なルールを選択するプログラム -- ''&color(red){auto_trade.py};'' MT5上で取引を行うプログラム - ''in_dat'' -- ''&color(green){common.csv};'' -- ''tick.csv'' -- ''USDJPY1M.csv'' -- ''long'' --- ''OHLCV_long.csv'' --- ''OHLCV_long_AROON.csv'' --- ''...'' -- ''short'' --- ''OHLC_short.scv'' --- ''OHLC_short.csv'' --- ''...'' - ''out_dat'' -- ''Entry_long.csv'' -- ''Entry_short.csv'' -- ''Position.csv'' -- ''rule.csv'' -- ''Strategy.csv'' -- ''long'' --- ''opt'' --- ''para'' -- ''short'' --- ''opt'' --- ''para'' &br; ***プログラムを修正する [#mc7aff8b] 上記で''&color(red){あかで書かれているプログラム};''は，~ 「in_dat」内や「out_dat」内のcsvファイルを書きこんだり，読みこんだりするときに，絶対パスを使ってあるが，~ そのままでは，「''C:/Users/xi/''MT5/...」になっているはずである．~ その「''C:/Users/xi/''」のところを，''すべてのプログラムにおいて，すべての箇所で，''~ 上記でフォルダ「MT5」を置いた絶対パスに修正する必要がある．~ 「Visual Studio Code」では，特定の文字列をすべて別の文字列に~ 置換する機能があるので，それを利用しよう．~ **MT5の準備 [#ece37e47] 以下のファイルをダウンロードする~ #ref(initmql4.mqh) #ref(stdlib.mqh) #ref(stderror.mqh) #ref(Trade.csv) #ref(TradeAI.mq5) #ref(MQL5.zip)~ ただし,Trade.csvは以下の手順で保存する.~ 「右クリック」→「名前を付けてリンク先を保存」~ ファイル名は変えずにそのまま保存する.~ 各ファイルの配置を以下に示す.~ MQL5→includeにinitmq4.mqh, stdlib.mqh, stderror.mqhの三つを入れる. MQL5→scriptsにTradeAI.mq5を入れる.~ MQL5→FilesにTrade.csvを入れる．~ *システムを実行する [#k6cdbfvb] ** 1台のPCで実行する [#h7db44b0] *** &color(green){common.csv};を確認する [#td08c96b] 「''&color(green){common.csv};''」は，システムの動作を設定するものである．~ そのままでは，以下のようになっているはずである．~ #ref(common.jpg,,50%) 以下の項目の値が，次のようになっているか確認する．異なっているときは，変更する．~ ・「''use_data''」：「''short''」または「''long''」~ インジケータを計算する期間を選択する~ ・「''data_short''」／「''data_long''」：「''10S''」，「''1T''」など~ 「use_data」が「short」のときは，「data_short」の値を，~ 「long」のときは，「data_long」の値を期間として，インジケータの計算を行う ・「''indi_number''」：「''7''」または「''15''」~ 計算を行うインジケータの数~ &color(red){インジケータの計算には，ある程度の処理能力を必要とする．};~ &color(red){「15」個は，相当のマシンパワーを必要とするので，基本的には「7」個でよい．};~ ・「''trend_frag''」：「''2''」~ ''1台のPCで実行するときは，上記の画像のままでよい．''~ *** 各プログラムを実行する [#g8df52b0] 各プログラムを，以下のとおり，''&color(red){順番に};''実行する．~ ――――――――――――――~ ''1. tick_data.py''~ ''2. 各インジケータを計算するプログラム（順不同）''~ 「indi_number」が「''7''」のとき~ '' ・indi_EMA.py''~ '' ・indi_BBAND.py''~ '' ・indi_MACD.py''~ '' ・indi_RSI.py''~ '' ・indi_STOCH.py''~ '' ・indi_DMI.py''~ '' ・indi_ULTOSC.py''~ 「indi_number」が「''15''」のとき~ '' ・indi_AROON.py''~ '' ・indi_BBAND.py''~ '' ・indi_CCI.py''~ '' ・indi_DMI.py''~ '' ・indi_EMA.py''~ '' ・indi_MACD.py''~ '' ・indi_MFI.py''~ '' ・indi_MOM.py''~ '' ・indi_ROC.py''~ '' ・indi_RSI.py''~ '' ・indi_STOCH.py''~ '' ・indi_TRIX.py''~ '' ・indi_TSF.py''~ '' ・indi_ULTOSC.py''~ '' ・indi_WillR.py''~ ''3. rule_generator.py''~ ''4. auto_trade.py''~ ――――――――――――――~ ** 2台のPCで実行する [#zb6967f9] このシステムでは，PCを2台使い，インジケータの計算に用いる期間を，~ 一方で長期，もう一方で短期にし，それによって出力されるcsvファイルを，LANを介して共有することで，~ 長期と短期を組みあわせた取引を行うことができる．~ *** ''&color(skyblue){短期側};''：ファイルをLAN上で公開する [#g34e8jgf] まず，短期側と長期側が，どちらとも同じルータに接続されていることを確認する.~ 「エクスプローラ」を開き，フォルダ「MT5」で右クリックし，~ 「''アクセスを許可する''」から「''特定のユーザ...''」に進む．~ #ref(01.jpg,,50%) 「共有する相手」から「''Everyone''」を選択し，「''追加''」する．~ #ref(02.jpg,,50%) さらに，「Everyone」の「アクセス許可レベル」を「''読み取り/書き込み''」にし，~ 「''共有''」する．~ #ref(02-1.jpg,,50%) 「ユーザのフォルダーは共有されています．」と表示されたら，完了である．~ ここで，''以下の画像で，オレンジの枠で囲われたパスは，のちに使うため，''~ ''転記しておくとよいだろう．''~ #ref(03.jpg,,50%) &br; *** &color(orange){長期側};：共有されたフォルダにアクセスできるか確認する [#k93b98d7] ''「Windows」＋「R」''を押し，~ 「ファイル名を指定して実行」で，上記で転記したパスを入力する．~ #ref(04.jpg,,70%) 「ネットワーク資格情報の入力」を求められるため，~ 通常どおり，''&color(skyblue){短期側};''でデスクトップにログインするときの，''ユーザ名''と''パスワード''を入力する．~ #ref(05.jpg,,50%) エクスプローラで，''&color(skyblue){短期側};''に保存されているフォルダ「MT5」が，~ ''&color(orange){長期側};''から閲覧できれば，完了である．~ #ref(06.jpg,,50%) &br; *** &color(orange){長期側};：プログラムを修正する [#d2a6e4e0] 以下のプログラムの，以下の行にある絶対パスのうち，~ 「MT5」以上を，''&color(skyblue){短期側};''の絶対パスに変更する．~ ・''indi_EMA.py''（''25''行目）~ ・''indi_BBAND.py''（''26''行目）~ ・''indi_MACD.py''（''25''行目）~ ・''indi_RSI.py''（''25''行目）~ ・''indi_STOCH.py''（''25''行目）~ ・''indi_DMI.py''（''25''行目）~ ・''indi_ULTOSC.py''（''25''行目）~ ・''rule_generator.py''（''37''行目）~ ・''auto_trade.py''（''26''，''43''，''44''行目)~ たとえば，以下の画像のように変更する．~ #ref(07.jpg,,70%) &br; *** &color(orange){長期側};：&color(green){common.csv};を確認する [#sf86fb01] &color(green){common.csv};のうち，以下の項目の値が，~ 次のようになっているか確認する．異なっているときは，変更する．~ ・「use_data」：「''long''」~ ・「data_short」：「''10S''」~ ・「data_long」：「''1T''」~ ・「indi_number」：「''7''」~ ・「trend_frag」：「''1''」~ *** &color(skyblue){短期側};：&color(green){common.csv};を変更する [#oc3c6221] &color(green){common.csv};のうち，以下の項目の値が，~ 次のようになっているか確認する．異なっているときは，変更する．~ ・「use_data」：「''short''」~ ・「data_short」：「''10S''」~ ・「data_long」：「''1T''」~ ・「indi_number」：「''7''」~ ・「trend_frag」：「''0''」~ *** &color(skyblue){短期側};・&color(orange){長期側};：各プログラムを実行する [#d3acc759] 各プログラムを，&color(skyblue){短期側};と&color(orange){長期側};それぞれにおいて，~ 以下のとおり，''&color(red){順番に};''実行する．~ ――――――――――――――~ ''1. tick_data.py''~ ''2. 各インジケータを計算するプログラム（順不同）''~ 「indi_number」が「''7''」のとき~ '' ・indi_EMA.py''~ '' ・indi_BBAND.py''~ '' ・indi_MACD.py''~ '' ・indi_RSI.py''~ '' ・indi_STOCH.py''~ '' ・indi_DMI.py''~ '' ・indi_ULTOSC.py''~ 「indi_number」が「''15''」のとき~ '' ・indi_AROON.py''~ '' ・indi_BBAND.py''~ '' ・indi_CCI.py''~ '' ・indi_DMI.py''~ '' ・indi_EMA.py''~ '' ・indi_MACD.py''~ '' ・indi_MFI.py''~ '' ・indi_MOM.py''~ '' ・indi_ROC.py''~ '' ・indi_RSI.py''~ '' ・indi_STOCH.py''~ '' ・indi_TRIX.py''~ '' ・indi_TSF.py''~ '' ・indi_ULTOSC.py''~ '' ・indi_WillR.py''~ ''3. rule_generator.py''~ ''4. auto_trade.py''~ ――――――――――――――~
