蒲田の履歴(No.45)

3年後期

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
1-2					;
3-4			;	オペレーションズ・リサーチ
昼休み
5-6		;		;
7-8					技術者倫理
9-10
11-12

4年前期

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
1-2		応用英語1			研究会?
3-4			;
昼休み
5-6		;		;
7-8
9-10
11-12

4年後期

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
1-2					研究会?
3-4			;
昼休み
5-6		;		;
7-8	集い
9-10
11-12

タイトル2: ベイジアンVARを適用したマクロ経済情報の波及分析による伝播予測
経済情報のに対するベイジアンVARを適用した予測
キーワード: 経済情報, 波及メカニズム, 確率的グラフィカルモデル, 予測
1：はじめに(為替変動リスク, 企業)
1.1：本研究の背景
1.2：本研究の目的
1.3：本論文の概要
2: 市場間分析を活用した最適なストラテジー構築
2.1：市場間の因果性分析
2.2：バックテストによる最適なストラテジー(木下さんの一番良い結果1(週間))(従来研究)
2.3：経済情報の波及メカニズムとデータ取得(3Dグラフ, 矢印, データとれるか否かで色を変える)
文字は次のステップ予測で上がる場合は赤, 下がる場合は青でエッジ表示
クリックしたときに説明, 概要, 
最新日時(新しいデータ)
そのときの値
3：因果関係における遷移確率(必須)の導入
3.1：変数選択とグラフィカル表現
(重要なデータと重要でないデータとの区別, 重要でないデータが含まれた場合の悪影響, 
SHAPについて)
3.2：(確率的なふるまいの捉え方, 再現)
3.3 :上がり下がりの判断(仮)(ベイズ推定)

4：提案手法
4.1：経済要因波及と変数選択のシステム開発
4.2：各時系列の予測可能性(ランダム性)の判定システム開発
4.3：予測, 取引を行うシステム開発
5：数値実験ならびに考察
5.1：数値実験の概要
5.2：実験結果と考察(1週間分の結果で比較(T検定))
6：終わりに

タイトル:金融変数と実体経済変数の因果探索と数法則発見法による波及経路のモデル化と可視化
経済動向の理解を支援するための数法則発見法とVAR-LiNGAMを用いた経済波及の可視化とモデル化
1章: はじめに
1.本研究の背景
2.本研究の目的
3.本研究の概要
2章: 経済情報と市場データ
1.経済時系列の状態変数と指標  用いるデータの話
2.経済における波及メカニズム　経済波及
3.統計的手法による経済の分析　VAR-LiNGAM
3章: 経済変動の数理モデル
1.種々の計量経済モデル　1.統計的手法による経済の分析　VAR-LiNGAM
2.機械学習による経済のモデル化　RF
3.グラフ・ネットワークによる経済の可視化  グラフ作成システム
4章: 提案手法
1.数法則発見法によるモデル化
2.VARLiNGAMによる因果関係の導出
3.経済データの3Dグラフによる可視化
5章 数値実験
1.概要
2.結果
3.考察
参考文献
https://db-event.jpn.org/deim2019/post/papers/95.pdf
次ビット予測: https://tcc.c.titech.ac.jp/yasunaga/appmath6/pseudorandom.pdf
ランダムネス: https://mlns.es.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2014/01/seibutsubutsuri_summer_school_yoko.pdf
似たような研究: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjssj/49/2/49_241/_pdf/-char/ja
SHAP値: https://www.imes.boj.or.jp/jp/conference/finance/2022_slides/1111finws_slide2.pdf
ランダムウォーク: 
共分散構造分析: https://qiita.com/h-fkn/items/4a44559748e0ef4a2c4a
非定常, 単位根, ADF検定, どれがモデル化しやすいか, ARモデル, AIC, 1分15分?分
https://orsj.org/wp-content/corsj/or67-7/or67_7_344.pdf

やらねば

本論のタイトル, 章立てを更新
各サブセクションごとに参考文献を5つ集める
中間発表での提案システムの説明の図を作成
中間での分析結果の図と表を作成
本論からポスターに文章や図や表を入れる
ポスターは2ページ以上になっても良い
ポスター用の図, 表の作成

https://cpp-learning.com/pyvis/

金融政策効果波及経路
中間でベイジアンネットワークの説明図
因果性を求めて確率推定の手法について(中間)

とれるデータは色変える
ドル円を中心として3つほどの図データ
に対してインターネットのマネ

//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
#property   copyright "Copyright 2015, Koji."      // 作成者名
#property   link "KOJI"                            // Webサイトリンク
#property   version "1.00"                         // バージョン
#property   strict                                 // 厳格なコンパイルモード
#property   description "Koji_EA"                  // EA説明文
//+-----------------------------------------------------------------------------------

#include <stderror.mqh>
//#include <stdlib.mqh>
#include <initmql4.mqh>

//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
//■■■ 設定項目
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

extern bool   alertsOn         = true;
extern bool   alertsOnCurrent  = true;
extern bool   alertsMessage    = true;
extern bool   alertsSound      = true;
extern bool   alertsNotify     = false;
extern bool   alertsEmail      = false;

extern string soundFile_long     = "news.wav";
extern string soundFile_short    = "alert2.wav";

//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
//■■■ 大域変数
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

int   currentBars;
string none = "NoTrade";

string symbol;
int  CMD;              // 0:BUY, 1:SELL
double  Lots;          // ロット数[分解能：10万通貨]
double  EntoryP;       // エントリーレート
int  Slippage;
int  StopLoss;
int  TakeProfit;
string comment = NULL;
int  MAGICMA = 20156666;        // EA識別用マジックナンバー
int  ExitTime = 0;         //指値注文時のみ
color arrow_color = clrNONE;

//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
//■■■ メイン
//■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

//===================================================================================
// OnInit(初期化)イベント                                          
//===================================================================================
int OnInit(){
   return(INIT_SUCCEEDED); // 戻り値：初期化成功
}

//===================================================================================
// OnDeinit(アンロード)イベント                        
//===================================================================================
void OnDeinit(const int reason){
   // 処理無し
}

//===================================================================================
// IsDemoMQL4定義 
//================================================================================
bool IsDemoMQL4()
  {
   if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE)==ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO)
      return(true);
   else
      return(false);
  }

bool MQLInfoInteger();
//===================================================================================
// OnTick(tick受信)イベント  
//===================================================================================
int OnStart(){

if( IsDemoMQL4() == false ){            // デモ口座かチェック
      // リアル口座の場合、エラーメッセージを出力し、処理終了
      MessageBox("実際に新規オーダーするので、デモ口座で動作させて下さい。","エラー",MB_ICONEXCLAMATION);
      return(0);                          // 処理終了
   }

if( MQLInfoInteger(MQL_TRADE_ALLOWED) == false ){    // 自動売買許可設定チェック
      // 自動売買禁止設定の場合、エラーメッセージを出力し処理終了
      MessageBox("自動売買禁止設定になっています","エラー",MB_ICONEXCLAMATION);
      return(0);                          // 処理終了
   }

//   if( Bars < 100 ){                   // チャート上のバー数が100本未満の場合、処理終了
//     return(0);
//   }

//■■■ ここまで ■■■

for(;;){
      // 現在保有中のポジション数をチェック
      if( PositionType2() == 0){         
         // ポジション保有していない場合
         CheckForOpen();                  // オーダー処理を行う
      }else{
         // ポジション保有している場合
         CheckForClose();                 // クローズ処理を行う

}
   
   }
   
   return(0);
   
}

//===================================================================================
// 保有中のポジションを計算    
//===================================================================================
int PositionType2()
{
   int type = 0;
   if(PositionSelect(_Symbol) == true)
   {
      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) type = 1;
      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) type = -1;
   }
   return(type);
}

int PositionType(int i)
{
   int type = 0;
   if(PositionSelectByTicket(PositionGetTicket(i)) == true)
   {
      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) type = 1;
      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) type = -1;
   }
   return(type);
}

//===================================================================================
// Pythonからの指示待ち　（ファイル読み込み）   
//===================================================================================
void Trade(){

int handle=FileOpen("Trade.csv",FILE_CSV|FILE_READ,',');
  
   if(handle!=INVALID_HANDLE){
      symbol = FileReadString(handle,1);
      CMD = FileReadNumber(handle);
      Lots = FileReadNumber(handle);
      string price = FileReadString(handle,1);
      Slippage = FileReadNumber(handle);
      StopLoss = FileReadNumber(handle);
      TakeProfit = FileReadNumber(handle);

FileClose(handle);
      
      Sleep(1000);

if( symbol != none ){           
         
         printf("%s %d %lf %s %d %d %d", symbol, CMD, Lots, price, Slippage, StopLoss, TakeProfit);
      
         int handle2 = FileOpen("Trade.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE,',');
         FileWriteString(handle2, none, 2);
         FileClose(handle2);
      }
   }
   if(handle<1){
      int errorcode;
      errorcode = GetLastError();      // エラーコード取得

// if( errorcode != ERR_NO_ERROR){  // エラー発生
       //  printf("エラーコード:%d , 詳細:%s ",errorcode , ErrorDescription(errorcode));

//if ( errorcode == ERR_TRADE_NOT_ALLOWED ) { // 自動売買が許可されていない
          //  MessageBox(ErrorDescription(errorcode

AMATION);\n //}\n //}\n Sleep(1000);\n }\n \n return;\n}\n\n//===================================================================================\n// オーダー処理 \n//===================================================================================\nvoid CheckForOpen(){\n\n // ローカル変数宣言\n\n int res; // オーダー送信戻り値用\n double entrylot; // オーダー用ロット\n\n/** \n // 新しい足を生成した時ではない場合は、スキップ\n if(currentBars == gPrvBars){\n gPrvBars = currentBars;\n return;\n }\n\n\n if( Volume[0] > 1){ \n // 現在のtick出来高が2以上の場合は関数処理終了\n return;\n }\n ***/\n \n if( IsDemoMQL4() == false ){ // デモ口座かチェック\n // リアル口座の場合、エラーメッセージを出力し、処理終了\n MessageBox("実際に新規オーダーするので、デモ口座で動作させて下さい。","エラー",MB_ICONEXCLAMATION);\n return; // 処理終了\n }\n \n //entrylot = NormalizeDouble(Lots,2); // 入力パラメータのロット数を、小数点第一位で正規化\n \n //■■■ エントリー判定 ■■■\n\n Trade();\n \n //■■■ ここまで ■■■\n if( (symbol != none) && (CMD == 0) ){\n \n doAlert("TradeAI[BUY]");\n \n // レートのリフレッシュ\n //RefreshRates();\n MqlTick tick;\n SymbolInfoTick(_Symbol, tick);\n double Bid = tick.bid;\n double Ask = tick.ask;\n \n // ロングエントリーオーダー送信\n OrderSendMarket(\n _Symbol, // 現在の通貨ペア\n ORDER_TYPE_BUY, // ロングエントリー(成行注文)\n Lots, // ロット設定\n Ask, // 現在の買値で発注\n Slippage, // スリップページ\n 0, // ストップロス設定：無し\n 0 // リミット設定：無し\n );\n \n return; // 関数処理終了\n }\n\n if( (symbol != none) && (CMD == 1) ){\n \n doAlert("TradeAI[SELL]");\n \n // レートのリフレッシュ\n //RefreshRates();\n MqlTick tick;\n SymbolInfoTick(_Symbol, tick);\n double Bid = tick.bid;\n double Ask = tick.ask;\n \n // ショートエントリーオーダー送信\n OrderSendMarket(\n _Symbol, // 現在の通貨ペア\n ORDER_TYPE_SELL, // ショートエントリー(成行注文)\n Lots, // ロット設定\n Bid, // 現在の買値で発注\n Slippage, // スリップページ\n 0, // ストップロス設定：無し\n 0 // リミット設定：無し\n ); // チャート上の注文矢印の色：青\n \n return; // 関数処理終了\n }\n \n}\n\n//===================================================================================\n// クローズ処理 \n//===================================================================================\nvoid CheckForClose(){\n\n\n // ローカル変数宣言\n int icount; // ループカウンタ用\n bool ret; // クローズ処理戻り値用\n\n/***\n if( Volume[0] > 1 ){\n // 現在のtick出来高が2以上の場合は関数処理終了\n return;\n }\n***/\n\n //■■■ 利確判定 ■■■\n printf("%d",PositionsTotal());\n Trade();\n\n \n //■■■ ここまで ■■■\n\n // 現在アカウントで保有しているポジション数分ループ処理を行う\n for( icount = 0; icount < PositionsTotal(); icount++){\n\n // 注文プールからエントリー中の注文を選択する\n //if( PositionSelectByTicket(PositionGetTicket(icount+1)) == false ){\n //break; // 注文選択に失敗したらループ処理終了\n //}\n\n // 選択した注文の通貨ペア名を取得し、現在チャートの通貨ペア名と一致していないかチェック\n // 選択した注文のマジックナンバーを取得し、このEAのマジックナンバーと一致していないかチェック\n // 上記のいずれかの条件に一致した場合のみif文内の処理を行う\n /*\n if( OrderMagicNumber() != MAGICMA || OrderSymbol() != Symbol()){\n continue; // 次のループ処理を行う\n }*/\n // 選択した注文がロングポジションの場合\n if( PositionType(icount) == 1){\n if( (symbol != none) && (CMD == 1) ){\n \n // 指定したチケットのポジションをクローズ\n OrderSendMarketclose(PositionGetTicket(icount),CMD);\n \n // クローズ失敗した場合、エラーログを出力する\n }\n \n // ループ処理終了\n //break;\n }\n\n // 選択した注文がショートポジションの場合\n if( PositionType(icount) == -1){\n if( (symbol != none) && (CMD == 0) ){\n\n // 指定したチケットのポジションをクローズ\n OrderSendMarketclose(PositionGetTicket(icount),CMD);\n \n // クローズ失敗した場合、エラーログを出力する\n }\n\n // ループ処理終了\n //break;\n\n }\n }\n}\n\n//===================================================================================\n// 通知 \n//===================================================================================\n\nvoid doAlert(string doWhat){\n static string previousAlert="nothing";\n static datetime previousTime;\n string message;\n string name;\n int a,b;\n \n if (previousAlert != doWhat || previousTime != TimeCurrent()) {\n previousAlert = doWhat;\n previousTime = TimeCurrent();\n\n // message = StringConcatenate(Symbol()," at ",TimeToStr(TimeLocal(),TIME_SECONDS)," ",doWhat," (M"+ timeFrame +") ");\n message = StringConcatenate(doWhat,a,b);\n \n if( CMD == 0 ){\n name = "LONG" + currentBars; \n ObjectCreate(0,name, OBJ_ARROW, 0, TimeCurrent(), iLow(_Symbol,0,0) - 10 * Point());\n ObjectSetMQL4(name, OBJPROP_WIDTH, 2);\n ObjectSetMQL4(name, OBJPROP_ARROWCODE, 225); //233\n ObjectSetMQL4(name, OBJPROP_COLOR, Magenta);\n \n // ObjectSet(message,OBJPROP_COLOR,clrRed);\n } \n\n if( CMD == 1 ){\n name = "SHORT" + currentBars; \n ObjectCreate(0,name, OBJ_ARROW, 0, TimeCurrent(), iHigh(_Symbol,0,0) + 10 * Point());\n ObjectSetMQL4(name, OBJPROP_WIDTH, 2);\n ObjectSetMQL4(name, OBJPROP_ARROWCODE, 226); //234\n ObjectSetMQL4(name, OBJPROP_COLOR, DeepSkyBlue);\n \n // ObjectSet(message,OBJPROP_COLOR,clrBlue); \n }\n\n //if (alertsMessage) Alert("==> ", message);\n if (alertsSound){\n if( CMD == 0 ) PlaySound(soundFile_long);\n if( CMD == 1 ) PlaySound(soundFile_short); \n }\n \n }\n}\n\n//===================================================================================\n// OrderSend用関数 \n//===================================================================================\n\nvoid OrderSendMarket(string symbol, ENUM_ORDER_TYPE type, double

volume&#x2c;\n                     double price&#x2c; ulong deviation&#x2c; double sl&#x2c; double tp)\n{\n   MqlTradeRequest request={};\n   MqlTradeResult result={0};\n\n   request.action = TRADE_ACTION_DEAL;\n   request.symbol = symbol;\n   request.volume = volume;\n   request.price = price;\n   request.sl = sl;\n   request.tp = tp;\n   request.deviation = deviation;\n   request.type = type;\n   request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;\n\n   OrderSend(request&#x2c; result);\n}\n\nvoid OrderSendMarketclose(ulong pt&#x2c; int cmd)\n{\n   MqlTradeRequest request={};\n   MqlTradeResult result={0};\n\n   request.action = TRADE_ACTION_DEAL;\n   request.position = pt;\n   request.symbol = _Symbol;\n   request.volume = 0.1;\n   request.deviation = 5;\n   \n   if(cmd == 1){\n      request.price=SymbolInfoDouble(request.symbol&#x2c;SYMBOL_BID);\n      request.type = ORDER_TYPE_SELL;\n   }else{\n      request.price=SymbolInfoDouble(request.symbol&#x2c;SYMBOL_ASK);\n      request.type = ORDER_TYPE_BUY;      \n   }\n   request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;\n\n   OrderSend(request&#x2c; result);\n}\n\nbool ObjectSetMQL4(string name&#x2c;\n                   int index&#x2c;\n                   double value)  {\n   switch(index)\n     {\n      case OBJPROP_TIME1:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_TIME&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_PRICE1:\n         ObjectSetDouble(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_PRICE&#x2c;value);return(true);\n      case OBJPROP_TIME2:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_TIME&#x2c;1&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_PRICE2:\n         ObjectSetDouble(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_PRICE&#x2c;1&#x2c;value);return(true);\n      case OBJPROP_TIME3:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_TIME&#x2c;2&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_PRICE3:\n         ObjectSetDouble(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_PRICE&#x2c;2&#x2c;value);return(true);\n      case OBJPROP_COLOR:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_COLOR&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_STYLE:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_STYLE&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_WIDTH:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_WIDTH&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_BACK:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_BACK&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_RAY:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_RAY_RIGHT&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_ELLIPSE:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_ELLIPSE&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_SCALE:\n         ObjectSetDouble(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_SCALE&#x2c;value);return(true);\n      case OBJPROP_ANGLE:\n         ObjectSetDouble(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_ANGLE&#x2c;value);return(true);\n      case OBJPROP_ARROWCODE:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_ARROWCODE&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_TIMEFRAMES:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_TIMEFRAMES&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_DEVIATION:\n         ObjectSetDouble(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_DEVIATION&#x2c;value);return(true);\n      case OBJPROP_FONTSIZE:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_FONTSIZE&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_CORNER:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_CORNER&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_XDISTANCE:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_XDISTANCE&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_YDISTANCE:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_YDISTANCE&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_FIBOLEVELS:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_LEVELS&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_LEVELCOLOR:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_LEVELCOLOR&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_LEVELSTYLE:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_LEVELSTYLE&#x2c;(int)value);return(true);\n      case OBJPROP_LEVELWIDTH:\n         ObjectSetInteger(0&#x2c;name&#x2c;OBJPROP_LEVELWIDTH&#x2c;(int)value);return(true);\n\n      default: return(false);\n     }\n   return(false);\n  }\n\n\n\n【スライド】\n・文章のところにある青い線を消し、図の白い部分の割合を減らす\n・2～ページ目→図の黒い枠を消し、限界まで大きくする・解像度を上げる\n・4ページ目→日経平均プロフィルの表が見えにくい\n・5ページ目→データ取れる要因がいくつかを明記\n・6ページ目→上「静的データ」下「動的データ」\n・7ページ目→VAR-LiNGAMの説明が見えない（作り直す等）・「様々ある」のあとの改行なしに・VAR-LiNGAMの説明を11ページに\n・11ページ目→「本研究では」を削除\n・12ページ目→3Dグラフによる可視化の一般的な話をする（可視化したらこういうことが分かります等）・動画は後ろの方に\n・13ページ目→何個のデータを使ったかを書く・前に書いた120個のデータとの関係性を書く\n・14ページ目→VAR-LiNGAMの結果・図の文字サイズ上げる\n・15ページ目→RF5の結果、回帰分析との違いを書く・29日までに直す\n・16ページ目→2つの画像を12ページに持っていく\n・動画は16ページに（5.3として）\n)

3年後期

4年前期

4年後期

蒲田の研究会

専門ゼミ(蒲田)

論文置き場

データ

ライフハック

プログラム

ポスター

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