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由利恵?
#八十住さん
FXのTick情報を収集し、データを用いてテクニカル分析を行い、オンラインのデモトレードで利益や損失を確定していく。
プログラムの見やすさや、実行のしやすさにおいて、visual stdio codeを使ってpythonを書くのがおすすめ。
【Mac】
Python入門|Macにダウンロード・インストールする基礎知識
Visual Studio CodeでMacにPython開発環境を整える
【Windows】
（うまくPythonがインストールできない事例があったのでインストールの流れ書いておきます）
リンク先確認：Pythonのインストール方法（Windows）
ubuntuの場合，pipが初期でインストールされていない？からインストールしなきゃいけない．
sudo apt install python3-pip
でインストール．
Win10ではコマンドプロンプトを起動し、必要なライブラリをインストールする。
インストールの仕方はコマンドプロンプトで
pip install MetaTrader5
のように入力してインストールする。
今回インストールが必要なのは、
(インジケータの計算に利用するTA-Libはインストールの仕方が特殊なため、後述する)
以下のサイトからMT5をインストールする。
※ここでのMT5は前述したpip install MetaTrader5のMT5とは名前が同じだけで別物。
下記のリンクでインストールするものはアプリ
MetaTrader 5をダウンロードしましょう
PythonとMT5を連携させる
PythonとMT5を連携する方法を現役エンジニアが解説【初心者向け】
MT5での最低取引量は0.01lot(10000通貨）なので残高は大体10万以上にしておくべき
MT5の左上のファイル→デモ口座を開くから残高を増やすことができる
Windows環境のPythonでTA-Libを使えるようにする
「スタート」→「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」ここに書いてある「システムの種類」が32ビットなのか64ビットなのかを覚えておく。
python -Vと入力するとpythonのバージョンが確認できる。
TA_Lib‑0.4.17‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whlこれをダウンロードする。「win_amd64」がパソコンのビット数を指し、「cp36」がpythonのバージョンを指している。ここが自分の環境に合ったものをダウンロードする。
python -m pip install TA_Lib‑0.4.17‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whlと打ち込む。(TA_Lib以下を自分がインストールしたものに書き換えるのを忘れずに)
Successfully installed ~~~と表示されたら完了。
注意点として、口座番号は上記で作ったXMの口座IDである。
今回使うファイルは5つあり、一つ目がpythonのファイルで、残りはMT5用のファイルである。
[pythonのファイル]
[MT5のファイル]
MT5用のファイルの置き場所を下記に示す
まず、MT5を起動し、左上のファイルからデータフォルダを開くを押す。
そのあと、開いたフォルダの
MQL5→includeにinitmq4.mqh、stdlib.mqh、stderror.mqhの三つを入れる。
MQL5→scriptsにTradeAI.mq5を入れる。
MQL5→FilesにTrade.csvを入れる。
demo.pyの場所は任意で大丈夫。
これでファイルの配置は終了。
次に、TradeAI.mq5のコンパイルを行う。
以下の画像のものを立ち上げる。
ナビゲーターのscriptsからTradeAI.mql5を開く。
また、修正が2か所あるため以下に示す。
①17行目から25行目までの「extern」を消す。
②402行目と420行目の{0}の中の0を消す。
以下の画像のようになればコンパイルを行う。
これでファイルのコンパイルは終了
次にUSDJPYのチャートを表示する
次にTradeAIをUSDJPYに入れる。
※もし、ウィンドウが出てきたらで自動売買の許可にチェックを入れる。
その後、上のタブからツール→オプションで下記の画像の箇所にチェックを入れ、OKを押す。
これでMT5の設定は終わり。
次にpythonのdemo.pyをテキストエディタなどで開き、Trade.csvのディレクトリを書き換える。
下記の画像の場所を自分に合ったディレクトリに変更する。
demo.pyのコード内でできる限りコメントアウトしてるので、そこを参考にして欲しい。
MT5を起動した状態でdemo.pyをコマンドプロンプトから実行することで、自動売買が開始される。
上記写真で用いている、Visual Studio Codeで実行する場合右上の緑△ボタン押すことで自動でターミナルが起動され、プログラムを実行できる。
売買の時の音が気になる場合は、MT5画面上のツールタブ→オプション→イベントの音声アラートを有効にするのチェックを外す。
実際に動作している状態の画像を下記に載せる。
Ctrl+T上記写真の赤線で囲われた取引履歴などを見るツールボックスが表示される。
また、MT5を閉じると新しいウィンドウで立ち上がるので、
を参考にウィンドウの保存を行っておく。
チャートは表示されるがナビゲーターなどが立ち上げるたびに消える時は、「全画面表示」を消す。
#ref(): File not found: "9.png" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
2020/1/8の1:00～2020/1/8の16:00の間動かした結果 525.86円の損失だった。
#ref(): File not found: "10.png" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
また、短期と長期の間隔を20秒、50秒から100秒、200秒に変更し同じ期間自動売買を行った結果、損失を421.5円減らすことができた。
#ref(): File not found: "demo2.py" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
#ref(): File not found: "chart.py" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
#ref(): File not found: "tickdeta.csv" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
demo2.pyとchart.pyを別のターミナルで同時に実行する。#ref(): File not found: "backtest.py" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
#ref(): File not found: "USDJPYM1.csv" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
インジケーターのパラメーター(SMAなら短期と長期の移動平均線の期間)がどの値の時に一番利益が出るのかを見つけるためのシステム。pip install backtesting上記のコードでインストールしておく。
pip install notebookインストールが完了したらターミナル上で
jupyter notebookで起動する。(終了する時は[Ctrl]+[C])
以下はシステムの流れである．
#ref(): File not found: "dataget.png" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
#ref(): File not found: "paraopt.png" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
#ref(): File not found: "ruleselect.png" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
以下は全てのプログラムが入ったファイル．
#ref(): File not found: "MT5.zip" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
PythonやMT5等のインストール方法は上記のゼミ引き継ぎ内容と同じ．
Pythonのライブラリは必要なものは少し変わっているため，自分がプログラム内で使用しているもの全てをを以下に示す．
Python標準搭載のものもあるが，インストールが必要なものもあるので各自インストールする．
以下プログラムの説明
コードの細かい説明はコード内にコメントしてあるの見てください．
tickdata.pyの流れは以下のようになっている．
tickdata.pyはバックグラウンドで常に動かしておき，データを貯め続ける．
コードの細かい説明はコード内にコメントしてあるの見てください．
各インジケーターの最適化プログラム(indi_@@@.py)の流れは以下のようになっている．
各indi_@@@.pyのプログラムはバックグラウンドで常に動かしておき，最適なパラメータを更新し続ける．
コードの細かい説明はコード内にコメントしてあるの見てください．
Backtest_rule.pyの流れは以下のようになっている．
#ref(): File not found: "L15.png" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
コードの細かい説明はコード内にコメントしてあるの見てください．
Trade.pyの流れは以下のようになっている．
#ref(): File not found: "detaget.png" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
#ref(): File not found: "paraopt.png" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
#ref(): File not found: "ruleselect.png" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
以下の環境で，動作を確認している．
OS：Windows 10 Home（Version 20H2）
Python：Version 3.8.10
「MetaTrader 5」（以下，「MT5」）は，外国為替市場（FX）などを取引するためのプラットフォームである．
【公式サイト】からインストーラをダウンロードし，インストールする．
「Python」は，インタープリタ型のプログラミング言語であり，ほかのプログラミング言語よりも，「ライブラリ」と呼ばれる拡張機能を簡単にダウンロード，インストールし，自身のプログラムに組みこめることが特徴である．
【公式サイト】から，適切なインストーラをダウンロードし，インストールする．
バージョンは，サポート期間中のものであればどれでもよいと思われるが，
この記事を執筆したときのバージョンは，前述のとおり「3.8.10」である．
くわしい手順は，【このページ】あたりを参考にするとよいだろう．
正しくインストールされていれば，コマンドプロンプトで「py -V」とコマンドを実行すると，
インストールされているバージョンが表示されるはずである．
以下は，プログラムで使用しているPythonのライブラリである．
みどりで書かれたライブラリは，コマンドプロンプトで「py -m pip install ［パッケージ名］」を実行すると，Pythonに標準で付属しているソフトウェア「pip」が，便利なことに，インターネットから勝手にダウンロードしてインストールしてくれる．
あかで書かれたライブラリ（talib）は，「pip」でもインターネットから拾ってこられないため*1，手動でダウンロードする必要がある．
【公式サイト】から，適切なものをダウンロードする．
例外もあるが，基本的には以下のようなファイル名になっている．
TA_Lib-x.x.x-cpyy-cpyy-winz.whl
・x.x.x：TA-Libのバージョン（「0.4.21」など）
・yy：Pythonのバージョン（たとえば，「3.8.10」であれば「38」）
・z：Windows OSのビット数（64ビットであれば「_amd64」，32ビットであれば「32」）
Pythonのバージョン，およびWindows OSのビット数は，コマンドプロンプトで，
それぞれ「py -V」，「echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE%」を実行することで，確認できる．
ダウンロードしたら，コマンドプロンプトで，
「py -m pip install .\Downloads\TA_Lib-x.x.x-cpyy-cpyy-winz.whl」
を実行する．正しくインストールされれば，「Successfully installed~~~」と表示される．
以下のフォルダに，卒論に記載されているシステムのプログラムなどがある．
――――――――――
#ref(): File not found: "MT5.zip" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
――――――――――
ダウンロードののち，解凍して，「C:\Users\［ユーザ名］\」など，
分かりやすいところに置くとよいだろう．
フォルダのなかは，以下のようになっている．
上記であかで書かれているプログラムは，
「in_dat」内や「out_dat」内のcsvファイルを書きこんだり，読みこんだりするときに，絶対パスを使ってあるが，
そのままでは，「C:/Users/xi/MT5/...」になっているはずである．
その「C:/Users/xi/」のところを，すべてのプログラムにおいて，すべての箇所で，
上記でフォルダ「MT5」を置いた絶対パスに修正する必要がある．
「Visual Studio Code」では，特定の文字列をすべて別の文字列に
置換する機能があるので，それを利用しよう．
以下のファイルをダウンロードする
ただし,Trade.csvは以下の手順で保存する.
「右クリック」→「名前を付けてリンク先を保存」
ファイル名は変えずにそのまま保存する.
各ファイルの配置を以下に示す.
MQL5→includeにinitmq4.mqh, stdlib.mqh, stderror.mqhの三つを入れる.
MQL5→scriptsにTradeAI.mq5を入れる.
MQL5→FilesにTrade.csvを入れる．
「common.csv」は，システムの動作を設定するものである．
そのままでは，以下のようになっているはずである．
#ref(): File not found: "common.jpg" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
以下の項目の値が，次のようになっているか確認する．異なっているときは，変更する．
・「use_data」：「short」または「long」
インジケータを計算する期間を選択する
・「data_short」／「data_long」：「10S」，「1T」など
「use_data」が「short」のときは，「data_short」の値を，
「long」のときは，「data_long」の値を期間として，インジケータの計算を行う
・「indi_number」：「7」または「15」
計算を行うインジケータの数
インジケータの計算には，ある程度の処理能力を必要とする．
「15」個は，相当のマシンパワーを必要とするので，基本的には「7」個でよい．
・「trend_frag」：「2」
1台のPCで実行するときは，上記の画像のままでよい．
各プログラムを，以下のとおり，順番に実行する．
――――――――――――――
1. tick_data.py
2. 各インジケータを計算するプログラム（順不同）
「indi_number」が「7」のとき
・indi_EMA.py
・indi_BBAND.py
・indi_MACD.py
・indi_RSI.py
・indi_STOCH.py
・indi_DMI.py
・indi_ULTOSC.py
「indi_number」が「15」のとき
・indi_AROON.py
・indi_BBAND.py
・indi_CCI.py
・indi_DMI.py
・indi_EMA.py
・indi_MACD.py
・indi_MFI.py
・indi_MOM.py
・indi_ROC.py
・indi_RSI.py
・indi_STOCH.py
・indi_TRIX.py
・indi_TSF.py
・indi_ULTOSC.py
・indi_WillR.py
3. rule_generator.py
4. auto_trade.py
――――――――――――――
このシステムでは，PCを2台使い，インジケータの計算に用いる期間を，
一方で長期，もう一方で短期にし，それによって出力されるcsvファイルを，LANを介して共有することで，
長期と短期を組みあわせた取引を行うことができる．
まず，短期側と長期側が，どちらとも同じルータに接続されていることを確認する.
「エクスプローラ」を開き，フォルダ「MT5」で右クリックし，
「アクセスを許可する」から「特定のユーザ...」に進む．
#ref(): File not found: "01.jpg" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
「共有する相手」から「Everyone」を選択し，「追加」する．
#ref(): File not found: "02.jpg" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
さらに，「Everyone」の「アクセス許可レベル」を「読み取り/書き込み」にし，
「共有」する．
#ref(): File not found: "02-1.jpg" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
「ユーザのフォルダーは共有されています．」と表示されたら，完了である．
ここで，以下の画像で，オレンジの枠で囲われたパスは，のちに使うため，
転記しておくとよいだろう．
#ref(): File not found: "03.jpg" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
「Windows」＋「R」を押し，
「ファイル名を指定して実行」で，上記で転記したパスを入力する．
#ref(): File not found: "04.jpg" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
「ネットワーク資格情報の入力」を求められるため，
通常どおり，短期側でデスクトップにログインするときの，ユーザ名とパスワードを入力する．
#ref(): File not found: "05.jpg" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
エクスプローラで，短期側に保存されているフォルダ「MT5」が，
長期側から閲覧できれば，完了である．
#ref(): File not found: "06.jpg" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
以下のプログラムの，以下の行にある絶対パスのうち，
「MT5」以上を，短期側の絶対パスに変更する．
・indi_EMA.py（25行目）
・indi_BBAND.py（26行目）
・indi_MACD.py（25行目）
・indi_RSI.py（25行目）
・indi_STOCH.py（25行目）
・indi_DMI.py（25行目）
・indi_ULTOSC.py（25行目）
・rule_generator.py（37行目）
・auto_trade.py（26，43，44行目)
たとえば，以下の画像のように変更する．
#ref(): File not found: "07.jpg" at page "動的，時間的データ利活用（FX長短期）"
common.csvのうち，以下の項目の値が，
次のようになっているか確認する．異なっているときは，変更する．
・「use_data」：「long」
・「data_short」：「10S」
・「data_long」：「1T」
・「indi_number」：「7」
・「trend_frag」：「1」
common.csvのうち，以下の項目の値が，
次のようになっているか確認する．異なっているときは，変更する．
・「use_data」：「short」
・「data_short」：「10S」
・「data_long」：「1T」
・「indi_number」：「7」
・「trend_frag」：「0」
各プログラムを，短期側と長期側それぞれにおいて，
以下のとおり，順番に実行する．
――――――――――――――
1. tick_data.py
2. 各インジケータを計算するプログラム（順不同）
「indi_number」が「7」のとき
・indi_EMA.py
・indi_BBAND.py
・indi_MACD.py
・indi_RSI.py
・indi_STOCH.py
・indi_DMI.py
・indi_ULTOSC.py
「indi_number」が「15」のとき
・indi_AROON.py
・indi_BBAND.py
・indi_CCI.py
・indi_DMI.py
・indi_EMA.py
・indi_MACD.py
・indi_MFI.py
・indi_MOM.py
・indi_ROC.py
・indi_RSI.py
・indi_STOCH.py
・indi_TRIX.py
・indi_TSF.py
・indi_ULTOSC.py
・indi_WillR.py
3. rule_generator.py
4. auto_trade.py
――――――――――――――
demo.py