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横井?
| タイトル | 金融データに対するポートフォリオのためのロジックのパラメータ調整手法の導出 |
| 要旨 | 情報数理工学と金融工学を融合した基盤研究にもとづいて，株価，為替などの金融データに対するマルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータ調整で，破産確率を抑えながら資産を増加させるポートフォリオ戦略を導出する基盤技術を開発する |
| Keyword | 金融データ，MetaTrader5, ロジック，資産運用，破産確率 |
| 手順 | 1）マルチンゲールやココモ式等のロジックのパラメータを固定して，金融の時系列に対して投資を行い破産確率や資産運用のデータを蓄積する． |
| 2）金融の時系列の特性や，パラメータの設定の違いにより，どのように資産運用の成果が異なってくるのかを検証する． | |
| 3）時系列に対する最適なパラメータを機械学習で設定し評価（資産）を改善する． | |
| リンク | http://tsuzuki.ise.ibaraki.ac.jp/TS_lab/IFTA2013_Jpn.html |
| http://mituwasou.com/fxblog_beginner/trade/martingale.html | |
| http://d.hatena.ne.jp/hiroyukikojima/201507 | |
| http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/or-hasan-kakuritu/index.html | |
| http://act-trader.com/bankruptcy-probability/ | |
| https://fx.dogrow.net/ | |
| https://www.mql5.com/ja/articles/497 | |
| https://www.mql5.com/ja/articles/55 | |
| https://www.mql5.com/ja/articles/3795 | |
| https://www.mql5.com/ja/articles/3886 | |
| 挑戦 | 横井?(2018) |
